PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BKN с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BKN и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKN:

-0.33

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

BKN:

-0.44

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

BKN:

0.94

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BKN:

-0.13

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

BKN:

-0.59

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

BKN:

8.27%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

BKN:

12.52%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

BKN:

-60.15%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BKN:

-32.33%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, BKN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции BKN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.12% против 10.69% соответственно.

BKN

С начала года

0.94%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-4.11%

5 лет

-0.97%

10 лет

2.12%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKN
Ранг риск-скорректированной доходности BKN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BKN и ^GSPC

Максимальная просадка BKN за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKN и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...